暴落サイン「ヒンデンブルグオーメン」の点灯確認方法と使い方について

こんにちは!こまのすけ(komanosuke3)です!

 

今回は、暴落サインとして恐れられている「ヒンデンブルグ・オーメン」についてご紹介したいと思います。

この記事を書いている現在(2019年8月6日)もヒンデンブルグ・オーメンは点灯中で、米国市場下落・VIX上昇の真っただ中です。

 

この記事では、発生条件、点灯の確認方法、トレードへの活かし方について述べています。

 

ヒンデンブルグ・オーメンとは

ヒンデンブルグ・オーメンの名前の由来

「ヒンデンブルグ・オーメン」は、1937年に米国で起きた飛行船「ヒンデンブルク」号の爆発事故にちなんでつけられた、テクニカル指標の一つです。

「オーメン」とは「不吉な予兆」という意味で、映画にもなっていますよね。

ヒンデンブルグ・オーメンはその名の通り、暴落を予兆するサインとされています。

 

ヒンデンブルグオーメンの点灯条件

発生条件 条件1:ニューヨーク証券取引所(NYSE)での52週高値更新銘柄と52週安値更新銘柄の数が共にその日の値上がり・値下がり銘柄合計数の2.2%以上
条件2:NYSE総合指数の値が50営業日前を上回っている
条件3:短期的な騰勢を示すマクラレンオシレーターの値がマイナス
条件4:52週高値更新銘柄数が52週安値更新銘柄数の2倍を超えない

eワラント・ジャーナル-ヒンデンブルオーメンの点灯メカニズムより抜粋

 

ヒンデンブルグ・オーメンは、上記の条件4つすべてを満たすと点灯します。

発生すると1か月間は有効とされています。

 

ヒンデンブルグ・オーメンが点灯するとどうなるか

点灯すると起きること

・確率で株価が5%以上下落する可能性→77%

・パニック売りとなる可能性→41%

・株式市場が重大なクラッシュを引き起こす可能性→24%

 

点灯後、5%以上株式市場が下落する頻度が一番多く、8割となっています。

まずまずの的中率ではないでしょうか。

 

パニック売りとなる確率も4割、さらに4回に1回は重大なクラッシュの可能性があるとのこと。

 

5%以上の株式下落のイメージがつきにくい方は下の図をご覧ください。

 

参照:tradingview

 

ヒンデンブルグ・オーメンの的中率

直近でヒンデンブルグ・オーメンが点灯した日

直近の点灯開始日は以下の通りです。

 

2019年 7月23日
5月10日
2018年 9月25日
9月5日
8月9日
8月2日
7月26日
7月18日
6月18日
4月24日
1月30日

eワラント・ジャーナル-本日のトレードインディケーターをもとに表を作成

 

2018年の点灯の多さが目立ちます。

 

ヒンデンブルグ・オーメンとS&P500

2018年の点灯日をS&P500のチャートに照らし合わせてみましょう。

 

参照:tradingview

 

2018年は10回点灯していますが、かなりの確率で下落が見られます。

 

2018年2月の「VIXショック」の前(1月30日)、10月の大暴落の前にも点灯していますね。

 

本来テクニカル指標は組み合わせて使用するものですが、ヒンデンブルグ・オーメン自体が4つの条件を使用しており、単独でも十分な信用性があると言えるでしょう。

しかし、ヒンデンブルグ・オーメンのみでトレードを行うのは、やはり無理があると感じます。

 

実際に点灯しても上昇する局面も認めるので、経済指標や他テクニカル指標も組み合わせてトレード精度を上げる必要はあると思います。

 

ヒンデンブルグ・オーメンは「今点灯しているな」と頭の片隅に入れておくことで、ロット調整やキャッシュポジションの見直しなどに活用できそうです。

 

また、FOMCなどのイベント前にVIXが低値付近をさまよっている場合、ヒンデンブルグ・オーメン点灯でロングポジションを持つ・・・という作戦も面白そうです。

 

ヒンデンブルグ・オーメンの点灯を確認する方法

ヒンデンブルグ・オーメン点灯の有無は、eワラント証券のHPで確認することができます。

 

eワラント・ジャーナル-本日のトレードインディケーター

 

eワラント証券のTwitterでも配信されています。

 

ヒンデンブルグ・オーメンについてのまとめ

まとめ

・ヒンデンブルグ・オーメンの点灯は、株価の下落を示唆するものとして比較的信用性が高い。

・100%の確率ではないため、他テクニカル指標などを組みあわせる必要あり。

・エントリー根拠として以外にも、ロット調整やキャッシュポジションの見直しにも使用でき、暴落時の致命傷回避につながる。

 

ここまで読んでいただき、感謝いたします(^▽^)