原油安でVIX急騰、米国VIをロスカット!自分の心の弱さが露呈した負け戦!

こまのすけ

こんにちは。こまのすけ(@komanosuke3)です。

 

原油がクラッシュ

 

OPECとロシア間の追加減産の交渉が決裂し、サウジアラビアが増産を表明しました。

 

供給過多の懸念から、WTI原油先物は前週末比25%安に。

 

下落率は、湾岸戦争が始まった1991年1月に次ぐ過去2番目とのこと/(^o^)\

 

画像:日本経済新聞電子版(2020/3/10)より

 

コロナウイルスの感染拡大→景気減速からのある程度の原油安は起こり得ると考えていましたが、正直ロシアの追加減産拒否リスクは頭になかったです(´・ω・`)

 

S&P500の動き

参照:tradingview

 

原油安、いわゆる「逆原油ショック」により、投資家たちは一気にリスクオフの姿勢を強めました。

 

先週末は長い下ヒゲをつけ、2月28日につけた安値を割り込むことなく引けたことで、2番底への希望が見えていましたが・・・。

 

2月28日の安値をあっさりと割込み、出来高を伴った大陰線で終了しています/(^o^)\

 

 

S&P500は取引中に前日比7%の下落となり、一時サーキットブレーカーが発動する事態となりました:(;゙゚’ω゚’):

 

相場の恐怖と欲望を示すFear & Greed Indexは3にまで低下し、まさに阿鼻叫喚のパニック状態。

 

VIXの動き

参照:tradingview

 

VIXは一時62まで上昇しました。

 

リーマンショック以後、一時的とはいえVIXが60台となったのは初めてのことです。

 

VIX月足

参照:tradingview

 

日中、米国VIがぐんぐん上昇していたのですが、ロスカットレートまでかなり値幅があるとはいえ、「いつ下げ止まるの?」となかなかの恐怖感がありましたね(´・ω・`)

 

米国VIをロスカット

 

週末に書いた記事で、

もちろん、コロナウイルスの感染拡大の程度により、さらなる下げもあり得ると思います。

 

余力は十分なので、含み損に耐えつつVIXの下落を待つ次第です(´・ω・`)

 

いきがって余裕を見せていたのですが、朝一でロシアとの交渉決裂に起因した原油安のニュースを目にしたとき、「こりゃマズい」と思いました(´・ω・`)

 

米国VIをホールドしていた理由は「コロナウイルスによる市場の混乱が行き過ぎだと考えているから」です。

 

コロナに起因しない原油安、相場のパニックを確認したならば、寄り付きで手放すべきでした。

 

 

ロスカット後に、逆原油ショックを鑑みてもVIXが上昇しすぎ(相場がパニックになりすぎ)たのを確認してから、ロスカットで守れた余力で米国VIベアを追加買いしても良かったわけですからね。

 

しかし、上記のような理由で冷静にロスカットできたのは20枚中5枚。

 

残りの15枚は米国市場開場前まで持ち越してしまいました。

 

心のどこかで「いや、ロスカットレートも100だし大丈夫」というスケベ心があったからです。

 

そして、ロスカットレートまで余裕はあったものの、「どこまで上がるかわからない不安」からのロスカット。

 

「自分の思う方向とは違った下落理由が出てきた」

 

ということも認めず、

 

「ロスカットレートまで余裕があるからガチホ」

 

という根性もない・・・(´・ω・`)

 

そして、挙句の果てに上ヒゲでのロスカット。

 

こまのすけ

まさに、自分史上ワースト3に入るダメ判断でした。

 

どついてる武将:こまのすけの自分ルール

どつかれている人:こまのすけ

 

2018年のVIXショックの経験から、最初に仕掛けたVIXのロットを少なくしていたことが功を奏しました(^^;

 

現在のポジション

 

 

現在のポジションは以下のとおり。

米国VI【ショート】

$19.11×20枚→51.48で15枚、46.03で5枚LC

 

米国VIベアETF【ロング】 

$53.71×30枚

$49.78×15枚

$48.85×15枚

$48.78×15枚

$42.43×20枚

$36.52×30枚

$38.47×30枚

 

新たにVIX60で米国VIベアETFを30枚追加購入。